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統計ファイナンス研究室

教員

  • 津田 博史 (教授) Hiroshi TSUDA
    Researcher Database

    研究分野: リスクマネジメント、金融工学 研究室: HS-206
    TEL: 0774-65-7443 FAX:

研究内容

 

研究内容

近年においては、地球の温暖化をはじめ、企業をとりまく経営環境の不確実性が増大していく中で、企業経営における事業投資、資金運用、業務執行の各領域においてリスクマネジメントの重要性が認識されはじめています。リスクマネジメントを行う上で、さまざまなリスクの客観的、科学的な評価が必要であり、そのために確率モデルや統計的手法が必要不可欠となっています。また、最近では事業投資判断やマーケティング分析などにおいても確率モデルや統計的手法が用いられつつあります。統計ファイナンス研究室では、科学的なリスクマネジメントやリスク評価、資産運用手法、および、金融・証券市場の価格変動モデルの研究など統計・数理ファイナンスの研究を行っています。

 

 

研究テーマ

(1)科学的なリスクマネジメントの研究
主として、企業の倒産予測、信用リスク評価の研究

 

研究テーマ

 

(2)データ中心科学に基づく研究

世の中がサイバーフィジカル融合社会を迎える中、サイバー空間上のビッグデータ活用が重要性を増しています。本研究は、金融、観光、医療などの分野のビッグデータ解析に必要な統計的モデリング技術を提供し、エビデンスに基づくデータ中心科学の発展に役立つことを目指しています。

 

 

(3)資産価格モデル、資産運用手法の研究
株式市場、債券市場をはじめ、クレジット・デリバティブ市場、不動産市場の構造分析や価格モデル、資産運用手法に関する研究